Значит, вы неправильно делаете. :P Кстати, о какой части Gothic идёт речь?
Cпойлер(щелкните, чтобы прочесть):
В Г1 и Г2 в игре нажимаем клавишу Print Screen - скриншот скопируется в буфер обмена, переключаемся из игры в винду, запускаем Paint и делаем "Правка - Вставить", а затем "Файл - Сохранить".
В Г3 сначала включаем тестовый режим (в ge3.ini задаём TestMode=true), запускаем игру и в нужный момент нажимаем клавишу F1 - скриншот сохранится в подпапку snapshots.